최근 퀀터스를 사용해서 백테스트를 진행해 보다가 직접 돌려보고 싶어서 전략에 대한 past history 데이터를 받아서 실험을 해보았습니다. 그러다 발견한 재미있는 사실을 공유하고자 글을 작성했습니다. 우선 전략은 성장+가치 소형주(PER, PSR, POR, PGPR, 순이익, 영업이익, 매출총이익, 매출액), 성장+가속 성장 소형주( 순이익, 영업이익, 매출총이익, 매출액) 2가지를 사용해서 진행해 보았습니다. 기간은 최근 10년만 보기 위해 2013년 1월부터 진행했습니다. 리밸런싱은 월별로 진행하였습니다. 초기 자금은 100원으로 설정했고 (편의를 위해) 세금이나 수수료 등을 고려하지 않았습니다. 퀀트는 리밸런싱을 진행하는데 이 리밸런싱은 시가 or 종가 언제 진행하는 것이 좋을까? (월별 첫 거..